Y3 als vektorautoregressiven Prozess in den Variablen anstatt in den Fehlern mit der Option TYPEV modellieren. Schreiben Sie eine Gleichung fur jede Variable fur den nichtautoregressiven Teil des Modells und rufen Sie dann AR mit der Option TYPEV auf. Zum Beispiel kann der nichtautoregressive Teil des Modells eine Funktion von exogenen Variablen sein, oder es konnen Abfangparameter sein. Wenn es keine exogenen Komponenten fur das Vektorautoregressionsmodell gibt, die keine Abschnitte enthalten, dann weisen Sie jeder der Variablen Null zu. Es muss eine Zuordnung zu jeder der Variablen vorhanden sein, bevor AR aufgerufen wird. als eine lineare Funktion nur seines Werts in den vorherigen zwei Perioden und einen Wei? Wenn der Endolist nicht angegeben wird, ist die endogene Liste standardma? Fehlerprozess angewendet werden soll. Der Name darf nicht langer als acht Zeichen sein. Prozess angewendet werden soll. Wenn mehr als ein Name gegeben wird, wird ein unbeschrankter Vektorprozess mit den strukturellen Residuen aller Gleichungen erzeugt, die als Regressoren in jeder der Gleichungen enthalten sind. Wenn nicht angegeben, verwendet endolist standardma? Terme hinzugefugt werden sollen. Die Koeffizienten der Terme, die nicht aufgelistet sind, werden auf 0 gesetzt. Alle aufgelisteten Lags mussen kleiner oder gleich nlag sein. Und es durfen keine Duplikate vorhanden sein. Wenn nicht angegeben, wird die Verzogerungsliste standardma? ig auf alle Verzogerungen 1 bis nlag gesetzt. Methode gibt das zu implementierende Schatzverfahren an. MCLS ist die Voreinstellung. Nur MCLS ist erlaubt, wenn mehr als eine Gleichung angegeben wird. Modelle von AR nicht unterstutzt. Verfahren auf die endogenen Variablen anstatt auf die strukturellen Residuen der Gleichungen angewendet werden soll. Eingeschrankte Vektorautoregression 13 13 13 13 Sie konnen steuern, welche Parameter in den Prozess eingeschlossen werden und welche Parameter nicht auf 0 gesetzt sind. Verwenden Sie zuerst AR mit der Option DEFER, um die Variablenliste zu deklarieren und die Dimension des Prozesses zu definieren. Aufrufe, um Ausdrucke fur ausgewahlte Gleichungen mit ausgewahlten Variablen bei ausgewahlten Verzogerungen zu generieren. Die erzeugten Fehlergleichungen Dieses Modell besagt, da? bei beiden Verzogerungen 1 und 2 abhangen und da? Lags fur verschiedene Gleichungen festzulegen. Prozess angewendet werden soll. Aufrufen fur denselben Namenwert spezifiziert werden, wartet. Die nachfolgenden Anrufe haben die allgemeine Form Name ist die gleiche wie im ersten Aufruf. Aufruf angewendet werden sollen. Nur Namen, die im Endolistenwert des ersten Aufrufs fur den Namenswert angegeben sind, konnen in der Liste der Gleichungen in eqlist erscheinen. Varlist gibt die Liste der Gleichungen an, deren verzogerte strukturelle Residuen als Regressoren in die Gleichungen in eqlist aufgenommen werden sollen. Nur Namen im Endolisten des ersten Aufrufs fur den Namenswert konnen in varlist erscheinen. Wenn nicht angegeben, wird varlist standardma? Terme hinzugefugt werden sollen. Die Koeffizienten der Terme, die nicht aufgelistet sind, werden auf 0 gesetzt. Alle aufgelisteten Verzogerungen mussen kleiner oder gleich dem Wert von nlag sein. Und es durfen keine Duplikate vorhanden sein. Wenn nicht angegeben, verwendet laglist standardma? ig alle Verzogerungen 1 bis nlag. Makro MA generiert Programmieranweisungen fur PROC MODEL zum Verschieben von Durchschnittsmodellen. Software und es sind keine speziellen Optionen erforderlich, um das Makro zu verwenden. Der gleitende mittlere Fehlerprozess kann auf die strukturellen Gleichungsfehler angewendet werden. und speichern ihn im Datensatz MADAT2. Fehlerstruktur zu schatzen: Die Schatzungen der durch diesen Durchlauf erzeugten Parameter sind in Abbildung 14. Verfahren angewendet werden soll. Schatzung fur den Vektorprozess verwendet. Bedingungen hinzugefugt werden sollen. Alle aufgelisteten Verzogerungen mussen kleiner oder gleich nlag sein. Und es durfen keine Duplikate vorhanden sein. Wenn nicht angegeben, wird die Verzogerungsliste standardma? ig auf alle Verzogerungen 1 bis nlag gesetzt. Methode gibt das zu implementierende Schatzverfahren an. MCLS ist die Voreinstellung. Nur MCLS ist erlaubt, wenn mehr als eine Gleichung auf dem Endolisten angegeben ist. Terme und Verzogerungen fur verschiedene Gleichungen anzugeben. Verfahren angewendet werden soll. Aufrufen fur denselben Namenwert spezifiziert werden, wartet. Die nachfolgenden Anrufe haben die allgemeine Form Name ist die gleiche wie im ersten Aufruf. Aufruf angewendet werden sollen. Varlist gibt die Liste der Gleichungen an, deren verzogerte strukturelle Residuen als Regressoren in die Gleichungen in eqlist aufgenommen werden sollen. Bedingungen hinzugefugt werden sollen. oder gleitende Durchschnittsterme enthalten. Diese Lektion definiert gleitende Durchschnittsterme. uberschritten, was bedeutet, da? die wt identisch unabhangig voneinander verteilt sind, jeweils mit einer Normalverteilung mit dem Mittelwert 0 und der gleichen Varianz. Viele Lehrbucher und Softwareprogramme definieren das Modell mit negativen Vorzeichen vor den Begriffen. Ausdrucke in Formeln fur ACFs und Abweichungen umwandelt. Sie mussen Ihre Software uberprufen, um zu uberprufen, ob negative oder positive Vorzeichen verwendet worden sind, um das geschatzte Modell korrekt zu schreiben. verwendet positive Vorzeichen in seinem zugrunde liegenden Modell, wie wir hier tun. Modell Beachten Sie, dass der einzige Wert ungleich Null im theoretischen ACF fur Verzogerung 1 ist. Fur interessierte Studierende, Beweise dieser Eigenschaften sind ein Anhang zu diesem Handout. Die theoretische ACF wird durch eine Plot dieser ACF folgt folgt. In der Praxis liefert eine Probe gewohnlich ein solches klares Muster. Wir konnen nicht viel von dieser Handlung erzahlen. ACF fur die simulierten Daten folgt. ubereinstimmt, was bedeutet, dass alle Autokorrelationen fur Verzogerungen nach 1 0 sein werden Eine andere Probe hatte eine geringfugig unterschiedliche Probe ACF wie unten gezeigt, hatte aber wahrscheinlich die gleichen breiten Merkmale. handelt, wird der theoretische ACF nur bei den Verzogerungen 1 und 2 Werte ungleich Null aufweisen. Plots des theoretischen ACFs. Wie fast immer der Fall ist, verhalten sich Musterdaten nicht ganz so perfekt wie die Theorie. Die Zeitreihenfolge der Daten folgt. Beispieldaten konnen Sie nicht viel davon erzahlen. ACF fur die simulierten Daten folgt. Modell nutzlich sein kann. Es gibt zwei statistisch signifikante Spikes bei Lags 1 und 2, gefolgt von nicht signifikanten Werten fur andere Lags. Beachten Sie, dass aufgrund des Stichprobenfehlers das Muster ACF nicht genau dem theoretischen Muster entsprach. Verzogerungen und Autokorrelationen 0 fur alle Verzogerungen gt q existieren. Um eine theoretische Einschrankung als Invertibilitat zu befriedigen. Koeffizienten auf 0 sinken, wenn wir in der Zeit zuruckgehen.
